La méthode (VBA) ou Volatility Band Advisor réalise pour vous une analyse pertinente, synthétique et systématique des indicateurs de volatilité les plus utilisés sur le marché (Bandes de Bollinger, Bandes de Keltner, Directional Mouvement Index …).
Ceci dans l’objectif est de vous permettre de vous positionner sur le marché au début d’une phase d’accélération haussière ou baissière puissante, puis de suivre votre swing jusqu’au moment où le mouvement ralentit et la volatilité retombe.
Les principales fonctionnalités
- Analyse des phases de faible volatilité (Squeeze) selon trois méthodes différentes.
- Détection des points d’entrée dès le début de phase d’accélération haussière ou baissière.
- Gestion de timing d’intervention optimale.
- Suivie de l’évolution de la phase de hausse et de baisse avec l'indicateur WTI.
Comprendre le Volatility Bands Advisor
La méthode Volatility Bands Advisor est basée sur le principe que sur le marché, les phases de calme excessives soient souvent suivies par de forts mouvements de hausse ou de baisse, très intéressent à travailler.
Ainsi la méthode utilise les indicateurs de volatilité les plus connus, tels que les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et l’ADX afin de détecter instantanément les phases de calme exceptionnel – appelées phase de Squeeze. Ces phases de squeeze sont détectées selon trois méthodes différentes, car chacun des indicateurs utilisés mesure la volatilité à sa façon.
Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité en analysant l’éloignement des cours par rapport à une moyenne des prix (notion d’écart-type). Les bandes de Keltner représentant quant à eux la capacité des cours à varier à l’intérieur de chacune des bars (notion de Average True Range). Enfin, l’indicateur de l’ADX mesure la force et la durée des mouvements directionnels à la hausse ou à la baisse.
Ainsi l’utilisation combinée de ces indicateurs permet de détecter toute phase de calme, dite de Squeeze, suivie par des phases d’accélération et de continuation haussière ou baissière.
Interprétation et signaux
La phase de squeeze doit être considérée comme un présignal de hausse ou de baisse. Par la suite toute hausse de volatilité constatée lorsque les cours sortent des bandes de Bollinger, génère le passage en phase d’accélération et donc un signal d’entrer potentiel. Naturellement, il s’agit du signal haussier lorsque les cours quittent les bandes par le haut et du signal baissier lorsque les cours sortent à la baisse.
La phase d’accélération dure le temps que les bandes de Bollinger s’écartent. Lorsqu’ils deviennent parallèles, la valeur rentre en phase de continuation. Enfin, la contraction de bandes de Bollinger annonce la fin du mouvement et passage en phase de contraction. C’est également le signal de sortie.
Gestion du timing
Normalement, le bon timing consiste à se positionner au début de phase d’accélération, puis de rester en position durent toute la phase d’accélération et de continuation.
En analyse technique, savoir détecter tout ralentissement dans d’une tendance, c’est savoir anticiper son retournement et donc savoir agir au bon moment. Le signal de divergence entre les cours de bourse et un indicateur technique est l’un des rares signaux avancés vous permettant de détecter une telle situation.
Avec la méthode des divergences, plus aucune opportunité ne vous échappera grâce à la détection rapide et systématique des divergences sur quatre indicateurs techniques simultanément, tout en respectant des règles de validation draconienne.
Les principales fonctionnalités
- Détection de divergences haussières et baissières sur 4 indicateurs simultanément avec les règles strictes de filtrage des faux signaux.
- Check liste automatique permettant la sélection des signaux les plus prometteurs.
- Suggestion d’une stratégie avec stop, cible et calcul du ratio risque/rentabilité et de la taille de la position optimale.
Comprendre les divergences
La méthode « Divergences » est basée sur une analyse systématique de la vitesse de l’évolution des cours de bourse à l’aide de quatre indicateurs techniques. Les indicateurs utilisés dans la méthode de divergences (RSI, Stochastique, WTI et Momentum) ont été choisis avec soin, dans l’objectif de permettre d’avoir une vue très complète et objective sur la vitesse de l’évolution des cours de bourse à la hausse comme à la baisse.
Lorsqu’une déconnexion entre la direction des cours et celle de l’indicateur apparait, votre méthode vous signale la présence d’une divergence. Si les cours évoluent à la hausse et l’indicateur à la baisse, on est en présence d’une divergence dite baissière, qui signale donc un ralentissement de hausse et un possible retournement à la baisse.
Inversement lorsque les cours évoluent à la baisse et l’un des indicateurs utilisés remonte, la méthode vous signale une divergence haussière et donc un possible retournement haussier.
Chacun des indicateurs, utilisés dans la méthode de divergences, réalise une analyse différente de la vitesse de progression des cours :
- Le RSI compare le nombre de hausses par rapport au nombre de baisses.
- La stochastique analyse le positionnement du dernier cours par rapport au chemin parcouru par les prix sur une période donnée.
- Le WTI analyse la tendance à l’aide de trois moyennes mobiles.
- Le Momentum compare le dernier cours avec celui de x périodes en arrière.
Grâce à l’utilisation simultanée de plusieurs indicateurs, la moindre faille dans une tendance est détectée immédiatement par votre logiciel Tradedcoder. De plus, pour chaque indicateur nous avons défini des règles de validation du signal personnalisées, permettant d’éviter au maximum les faux signaux.
Interprétation et validation des signaux
Le signal de la divergence a pour objectif de vous avertir en amont d’un possible retournement. Vous devez donc le prendre en compte dès son apparition, même sur un seul indicateur. Nous vous conseillons donc d’analyser systématiquement tout signal de divergence.
Naturellement, plus il y a d’indicateurs qui divergent plus le signal est fort et fiable.
Cependant, avant d’agir, vous devez réaliser une analyse chartiste rapide, dans l’objectif d’identifier la présence des supports/résistances. Méfiez-vous des divergences qui apparaissent en dehors de ces niveaux, il peut s’agir d’un ralentissement temporaire qui ne sera pas suivi d’un réel retournement. La présence d’un support ou d’une résistance est un critère de validation très important.
Gestion du timing
Votre méthode intègre un calcul automatique du niveau de stop et de l’objectif. Le stop est systématiquement placé :
- sous le point bas de 5 dernières périodes dans le cas d’une divergence haussière.
- au-dessus d’un point haut de 5 dernières périodes dans le cas d’une divergence baissière.
L’objectif théorique du cours est fixé à 50% de retracement de la tendance qui a précédé la divergence.
L’objectif et le stop permettent de calculer le Ratio Risk/Reward et donc d’évaluer la rentabilité potentielle de la stratégie proposée.
Le timing est considéré comme excellent lorsque ce ratio est égal ou supérieur à 3 et donc que votre stratégie peut vous rapporter 3 fois le montant que vous risquez de perdre en cas de déclenchement du stop. Le timing est moyen pour un R/R de 2 à 3 et inacceptable en dessous de 2.
Le marché à une très bonne mémoire des niveaux de prix importants. Savoir mettre à profit la réaction des cours sur les niveaux de support et résistances est presque une obligation pour chaque trader et investisseur qui se respecte.
La méthode ChartExpert vous offre le luxe de pouvoir détecter les supports et résistances horizontaux de façon automatique et vous prévient instantanément de toute réaction positive ou négative des cours sur ces niveaux clefs.
Les principales fonctionnalités
- Détection des niveaux de supports et résistances horizontales sur l’ensemble des valeurs suivies.
- Détection automatique de 5 signaux chartistes relatifs aux supports et résistances horizontaux.
- Radar de proximité des cours avec les niveaux de support/résistance tenant compte de la volatilité particulière de chaque valeur.
Comprendre le ChartExpert et les supports résistances
En bourse les cours n’évoluent jamais de façon linéaire. Les vagues de hausse sont suivies par des vagues de baisse et inversement. Ainsi le graphique des cours de bourse est composé de multitudes de pics et de creux formés à chaque changement de sens.
Pour un œil inexpérimenté, ces vagues sont souvent assez difficiles à analyser, néanmoins leurs analyses sont indispensables, car une telle analyse permet de déterminer les niveaux de prix sur lesquelles les cours seront susceptibles de réagir à la hausse ou à la baisse dans le futur. C’est précisément ces niveaux de prix que l’on appelle supports et résistances.
La méthode ChartExpert de Traderdcoder, réalise pour vous et de façon systématique l’analyse pertinente de tous les points de retournement des cours, constatées sur l’historique de la valeur et trouve pour vous tous les niveaux de supports/résistances horizontaux. La surveillance des cours par rapport à ces niveaux de prix, vous permet d’être avertis immédiatement de toute réaction intéressante permettant d’anticiper l’évolution future des cours.
Interprétation des signaux
En tout ChartExpert permet de détecter 3 types de signaux.
Le premier type d’alerte est celui de proximité des cours avec un support/résistance. Le ChartExpert analyse la volatilité de chaque valeur à l’aide de l’indicateur Average True Range. Cet indicateur mesure la volatilité moyenne des cours pour chaque bar du graphique. Une alerte de proximité est déclenchée lorsque les cours sont à 1ATR et moins, d’un support ou d’une résistance.
Le second signal apparait lorsque de franchissement de support à la baisse (signal baissier) ou de la résistance à la hausse (signal haussier).
Enfin le troisième type de signaux est celui d’échec de franchissement du support ou de la résistance. Il apparait lorsque les cours retombent sous la résistance qui vient d’être franchie. De même, lorsque les cours reviennent au-dessus du support enfoncé. Ce type de signal est particulièrement intéressant à exploiter, car il permet de rentrer tout au début d’un mouvement naissant.
Avec ces signaux votre analyse chartiste est faite en toute simplicité et toutes les valeurs sont automatiquement placées sous surveillance.
Une arme redoutable pour tout investisseur ou trader qui cherche à capturer les tendances du marché.
Une analyse astucieuse, pluridimensionnelle et synthétique des tendances à court moyen en long terme offert par WTI vous permet de connaitre instantanément la tendance de vos valeurs et de capturer ainsi toutes vagues de hausse ou de baisse.
De plus, la gestion de timing optimal de prise de position est assurée à l’aide d’un algorithme associant l’analyse du WTI et des indicateurs de la puissance.
Les principales fonctionnalités
- Indication de la dynamique haussière ou baissière suivie par les valeurs.
- Analyse des phases - tendance ou consolidation à l’aide de WTI.
- Indication du timing optimal d’intervention à l’aide des indicateurs de puissance.
Comprendre WTI
WTI est un oscillateur de tendance exceptionnel.
La force du WTI réside dans sa capacité de vous donner instantanément une analyse complète de la tendance en cours, à savoir :
- la nature de la tendance (haussière ou baissière).
- la force de tendance représentée sur une échelé de 0 à 100 .
- la phase de la tendance – phase de progression ou de consolidation.
Ainsi, le WTI réalise pour vous une analyse pluridimensionnelle (pente, vitesse de progression, positionnement) des 3 moyennes mobiles de période différente. Par défaut, une moyenne mobile à 5 périodes afin d’analyser la dynamique des prix à court terme, une moyenne à 25 pour la dynamique à moyen terme et 1 à 50 périodes représentant la dynamique à long terme.
L’analyse des moyennes se fait sur 3 périodes par défaut et permet d’obtenir un indicateur synthétique bornée de -100 à +100. Afin de faciliter la lecture des résultats du WTI, votre logiciel utilise un lissage sur 5 périodes.
Interprétation du WTI et signaux
Cas d’une tendance haussière :
- Lorsque le WTI évolue au-dessus de 0 et tend vers +100, les 3 moyennes indiquant la phase haussière en cours.
- Lorsque l’indicateur tend vers 0, il indique une phase de pause dans une tendance haussière.
Cas d’une tendance baissière :
- Lorsque le WTI évolue en dessous de 0 et tend vers -100, les 3 moyennes indiquant la phase de baisse en cours.
- Lorsque l’indicateur tend vers 0 en partant de -100 ou moins, il indique une phase de reprise technique.
Naturellement, le changement de tendance intervient lorsque le WTI passe par la ligne de 0. C’est justement le signal de hausse ou de baisse exploité par ma méthode WTI.
Gestion du timing
La méthode WTI intègre une gestion de timing optimal afin de prendre un nouveau mouvement de hausse ou de baisse. Pour ce faire, la méthode utilise les oscillateurs de sur achat et de survente les plus utilises, à savoir le RSI et la Stochastique.
L’intérêt de ces oscillateurs est de vous permettre de mesurer l’état de tension sur le marché. Ainsi lorsque le RSI ou la Stochastique sont neutres, on considère que le marché est calme. Inversement lorsqu’un mouvement de hausse accélère, les oscillateurs rentrent dans les zones de sur achat. De même en cas de forte baisse, les indicateurs tendent vers la zone de survente.
Bien attendu, il est plus intéressent et moins risque de se positionner sur un mouvement, tout au début, lorsque le marché est calme et les oscillateurs sont neutres. Cette situation est indiquée timing en vert.
Lorsqu’un mouvement a déjà connu une accélération, le timing passe au jaune en vous invitant de bien évaluer le potentiel restant. Celui-ci peut être analysé en regardant les niveaux de supports et résistances par exemple.
Enfin, lorsque le WTI commence à indiquer une phase de consolidation, donc commence à descendre, le timing vire au rouge en vous indiquant qu’il est trop tard de prendre position.
Un adage boursier très connu dit - « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » et un autre « Les cimetières boursiers sont remplis des gens qui ont eu raison trop tôt »….
Pour ne pas se faire piéger par ces deux vérités de la finance il faut se doter des outils performants permettant d’analyser la tendance en cours et d’évaluer sa santé. C’est le rôle de votre méthode « retournement ».
Basée sur une analyse des indicateurs de tendance tels que moyennes mobiles et de 4 oscillateurs de prix, la méthode vous permet de connaitre la tendance en cours et d’évaluer son risque de retournement sur une échelle de 1 à 10.
Les principales fonctionnalités
- Analyse systématique de la tendance en cours à l’aide de moyennes mobiles de trois périodes de temps différentes.
- Évaluation sur une échelle de 1 à 10 de risque de retournement de la tendance à l’aide de l’analyse systématique de 5 indicateurs techniques (RSI, Stochastique, MMA courte, MACD et DMI).
Principe de fonctionnement
La méthode proposée par Tradedcoder repose sur une analyse en deux étapes. La première étape d’analyse consiste à déterminer la tendance de fond suivie par la valeur. Cette tendance peut être haussière, baissière ou neutre.
L’étape suivante consiste à utiliser l’analyse des indicateurs de court terme, permettant d’évaluer la « santé » de la tendance en cours et donc d’anticiper tout risque de retournement.
Étape 1 – détermination de la tendance globale
Lorsque vous analysez un graphique boursier, vous devez pouvoir distinguer trois types de tendances – une tendance à court terme, une tendance à moyen terme et une tendance à long terme. Naturellement lorsque les trois tendances sont haussières la tendance globale est haussière. De même lorsque les trois tendances sont baissières, la tendance de globale est baissière. La tendance est neutre, lorsqu’il existe une différence entre par exemple le court terme et le long terme.
Du point de vue de l’analyse technique systématique, le meilleur indicateur permettant de mettre en évidence ces différentes tendances, reste la moyenne mobile. C’est la raison pour laquelle cet indicateur a été choisi en tant que base de la méthode proposée par Tradedcoder.
Ainsi, la méthode utilise trois moyennes mobiles de période différente :
- Moyenne mobile à 20 périodes - tendance à court terme
- Moyenne mobile à 50 périodes - tendance à moyen terme
- Moyenne mobile à 100 périodes - tendance à long terme
La tendance est haussière lorsque :
- les trois moyennes sont ascendantes
- les moyennes sont alignées en ordre suivant (en partant du haut) : la moyenne à 20, la moyenne à 50, la moyenne à 100
La tendance est baissière lorsque :
- les trois moyennes sont descendantes
- les moyennes sont alignées en ordre suivant (en partant du haut) : La moyenne à 100, la moyenne à 50, la moyenne à 20
La tendance est neutre dans tous les autres cas.
Étape 2 – analyse de la probabilité de retournement
Tout retournement important commence par des signes précurseurs visibles à l’aide des indicateurs de court terme. Dans le cadre de méthode proposée par Tradedcoder, nous avons choisi cinq indicateurs parfaitement adaptés à l’objectif :
- Le RSI et la Stochastique pour sa capacité de détecter les situations d’excès à la hausse comme à la baisse
- La moyenne mobile à 4 périodes permettant de refléter la dynamique des cours à très court terme.
- Le MACD et le DMI pour sa capacité d’analyser finement tout changement au niveau de la dynamique à moyen terme.
La combinaison de ces 5 indicateurs technique permet donc d’obtenir une image très claire de la probabilité de retournement. Naturellement, plus les indicateurs donnent des signaux à contre tendance et plus le risque de retournement est grand.
Gestion du timing
La gestion du timing dépend de la probabilité de retournement constaté, car l’objectif reste de vous permettre de vous positionner au début des mouvements naissants avec le maximum de sécurité.
Ainsi, lorsque la probabilité de retournement est inférieur à 30% le timing et considéré comme mauvais. Entre 30 et 60 comme moyen. Bon lorsque la probabilité de retournement.
Le chandelier, technique inventée au 15ième siècle par les Japonais dans le but d'analyser graphiquement l’évolution des prix du riz, est la plus ancienne représentation graphique des cours. Cette analyse est aujourd'hui considérée comme l'une des plus pertinentes. De plus, les représentations graphiques en chandeliers sont très souples et peuvent être utilisées seules ou en association avec d'autres méthodes.
Les chandeliers permettent d'identifier des configurations qui gèrent des signaux d'achat et de vente. Ces configurations et signaux peuvent être soumis à une certaine subjectivité propre à chaque utilisateur. Mais cela ne constitue pas une limite à l’analyse des chandeliers. En effet, les configurations les plus significatives sont également celles qui sont identifiées par le plus grand nombre d’intervenants.
Les principales fonctionnalités
- Détection systématique des différentes configurations en chandeliers.
- Affichage sur le graphiques de l'historique des chandeliers détectés.
Les configurations détectées
| Figures |
Noms |
Caractéristiques |
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Marubozu |
Bougie fortement haussière
Plus le corps est important, plus la tendance haussière est forte. Le plus bas de la séance est égal au cours d’ouverture et le plus haut correspond au cours de clôture. |
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Morubazu |
Bougie fortement baissière
Plus le corps est important, plus la tendance baissière est forte. Le plus bas de la séance est égal au cours de clôture et le plus haut correspond au cours d’ouverture. |
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Long chandelier blanc |
Bougie haussière
Les ombres sont plus longues que le corps. L'amplitude du mouvement est très forte. La pression baissière est vaincue momentanément. La probabilité d’une extension du mouvement haussier est plus faible. |
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Long chandelier noir |
Bougie baissière
Les ombres sont plus longues que le corps. Amplitude du mouvement très forte. Pression haussière vaincue momentanément. La probabilité d’une extension du mouvement baissier est plus faible. |
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Opening Yang Bozu |
Bougie haussière
La force acheteuse l’a emporté, mais la pression vendeuse a été très forte à certains moments de la séance. La probabilité de hausse est plus faible. |
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Closing Yang Bozu |
Bougie haussière
La force acheteuse l’a emporté très nettement. La pression vendeuse n’a pu que freiner légèrement la hausse. La probabilité de hausse pour la prochaine séance est forte. |
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Opening Ying Bozu |
Bougie baissière
La force vendeuse l’a emporté très nettement. La pression acheteuse n’a pu que freiner légèrement la baisse. La probabilité de baisse pour la prochaine séance est forte. |
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Closing Ying Bozu |
Bougie baissière
La force vendeuse l’a emporté, mais la pression acheteuse a été très forte à certains moments de la séance. La probabilité de hausse est plus faible. |
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Spinning tops ou Toy Yang |
Indécision / Incertain
Ces bougies sont caractérisées par de petits corps et de petites mèches, à la hausse ou à la baisse. On se trouve dans une zone de consensus, avec peu d’amplitude. |
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Marteau et pendu |
Risque de retournement
Le marteau et le pendu sont deux figures identiques apparaissant à des endroits différents. Le pendu apparaît en haut d’une tendance haussière alors que le marteau apparaît en bas d’une tendance baissière. |
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Doji à longues jambes |
Risque de retournement
Le cours de clôture est égal au cours d’ouverture. Les pressions acheteuses et vendeuses sont à égalité après une séance de combat. |
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Doji en pierre tombale |
Risque de retournement
Le cours clôture est égal au cours d’ouverture. Après avoir effectué un plus haut, la valeur est revenue sur son cours d’ouverture. |
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Doji dragon |
Risque de retournement
Le cours de clôture est égal au cours d’ouverture. Les pressions vendeuses ont été plus fortes à certains moments de la séance. |
Les gaps, sont des espaces vides, qui montrent l'absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre la demande et l'offre des titres. Cela signifie que durant cet intervalle vide, il n'y a eu aucune transaction entre acheteurs et vendeurs L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix. En effet il y a plus de vendeurs dans le cas de gap haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un gap baissier.
Les gaps peuvent être liés, exclusivement, à des facteurs d'analyse technique:
- le début d’une nouvelle tendance;
- la fin d’une tendance existante;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
Ils peuvent aussi être liés à des facteurs secondaires :
- les effets d’annonce (le secteur, l’économie);
- le manque de liquidité du marché;
- le détachement de dividende et autres opérations sur titre;
- la suspension de cotation.
Vous pourrez voir apparaître des gaps soit lorsque le plus bas d'une période donnée est supérieur au plus haut de la période précédente (gap haussier), soit lorsque le plus haut d’une période donnée est inférieur au plus bas de la période précédente (gap baissier).
Les principales fonctionnalités
- Détection systèmatique des différents types de gaps :
- Le gap commun
- Le gap de rupture (breakaway gap)
- Le gap de continuation (runaway gap)
- Le gap de fin de mouvement (exhaustion gap)
- Affichage sur les graphiques de tout les gaps.
Les différents gaps détectés
- Le gap commun
Ce gap est le moins significatif. Il apparaît généralement lors d’événements mineurs, mais n'affecte pas la tendance du titre dans la durée. En effet, on peut constater que ce type de gap est la plupart du temps, comblé assez rapidement. On dit qu'un gap est comblé lorsque les cours reviennent sur l'intervalle sans cotation.
- Le gap de rupture (breakaway gap)
La gap de rupture traduit d'un retournement important dans l’évolution du cours et implique un retournement de tendance. Le gap de rupture apparaît après de nouveaux plus hauts, ou de nouveaux plus bas dans le cas d'une tendance baissière.
- Le gap de continuation (runaway gap)
Le gap de continuation apparaît généralement après un gap de rupture et traduit une accélération du mouvement. Il vient confirmer la force de la nouvelle tendance. Un runaway gap baissier apparaît ainsi dans une tendance baissière et, inversement, un runaway gap haussier apparaît dans une tendance haussière.
Il représente un ancien niveau d’entrée où des intervenants avaient ouvert des positions. Le gap de continuation est d’autant plus puissant qu’il est associé à des volumes importants.
- Le gap de fin de mouvement (exhaustion gap)
Le gap de fin de mouvement aussi parfois appeler gap terminal intervient à la fin d'une tendance et indique la proximité du retournement de cette tendance. Il apparaît toujours dans le sens de la tendance en cours et est souvent accompagné par de forts volumes.
De ce fait, le gap est rapidement comblé lors du retournement. Pour l'investisseur, ce gap va être l'occasion de clôturer la position en prenant ses bénéfices lorsque le gap de fin de mouvement est comblé.
La méthode ASF - Awesome Swing Force est une méthode d’aide à la décision, basée sur la technique de swing trading, décrite par Bill Williams (trader et auteur américain très réputé) dans son livre « New Trading Dimension » et interprétée par Tradedcoder.
Les principales fonctionnalités
- Analyse systématique de la tendance à court terme à l’aide de l’Awesome Oscillator
-
Détection de tout type de signaux :
- « Twin Peaks » – les signaux de retournement
- « Sausser » – signaux de poursuite de tendance
- « Cross » – les signaux de confirmation de changement de tendance
- Validation des signaux par l’action des prix (dépassement d’un seuil d’achat ou de vente stop)
- Gestion du timing et l’analyse d’ancienneté des signaux
Principe de fonctionnement
La stratégie proposée repose sur la détection de swing à l’aide de trois types de signaux : les signaux de retournement, les signaux de confirmation de changement de tendance et signaux de poursuite de tendance. La validation des signaux est assurée par une technique de prise de position basée sur les ordres à seuil de déclenchement permettant un prix d’exécution optimisé et une gestion efficace des faux signaux.
Comprendre l’indicateur Awesome Oscillator
La base de la stratégie de swing trading proposée par le module ASF est l’indicateur Awesome Oscillator créé par Bill William et proche par sa construction de l’indicateur MACD
En effet, Awesome Oscillator, mesure la direction de la tendance en comparant la valeur d’une moyenne mobile arithmétique courte à 5 périodes avec la moyenne mobile arithmétique longue de 34 périodes. Les deux moyennes mobiles étant calculées sur la base de prix moyen de chaque barre. Comme dans le cas du MACD, on obtient donc un oscillateur de momentum qui varie autour de la ligne de 0 et permet de détecter trois types de signaux exploitables en swing trading. Ceci quelle que soit l’unité de temps de vos graphiques – jour, semaine ou unités intraday.
Comprendre les signaux :
Awesome Oscillator génère donc trois signaux d’achat et trois types de signaux :
-
« Twin Peaks » – les signaux de retournement
Le signal de hausse apparaît lorsque l’indicateur se retourne de nouveau à la hausse en dessous de la ligne de zéro et après avoir marqué un creux majeur. C’est un signal qui annonce un rebond technique et dans certains cas permet d’anticiper le retournement de la tendance. Symétriquement, le signal de baisse apparaît lorsque l’indicateur se retourne à la baisse au-dessus de la ligne de 0.
-
«Sausser» – signaux de poursuite de tendance
Le signal de hausse apparaît lorsque l’indicateur repart à la hausse au-dessus de la ligne de 0. C’est un signal de fin de correction et de reprise de la tendance haussière. Le signal de baisse apparaît alors lorsque l’indicateur reprend la dynamique baissière sous la ligne de 0. Il annonce donc la fin de la reprise et la poursuite de la baisse.
-
« Cross » – les signaux de confirmation de changement de tendance
Le signal de hausse apparaît lorsque l’indicateur croise à la hausse la ligne de 0. Ce signal est synonyme de croisement haussier entre les deux MMA. Il annonce un retournement majeur de la tendance. Inversement le signal de baisse apparaît lorsque l’indicateur croise à la baisse la ligne de 0.
Gestion du timing
Afin de valider les signaux par l’action des prix, Bill Williams préconise d’utiliser une technique de prise de position basée sur les ordres à seuil de déclenchement. Ainsi votre méthode ASF, distingue clairement les signaux en attente de validation et les signaux validés.
Les signaux en attente sont sur fond jaune et le timing est vert. Les signaux validés sur le dernier bar sont sur fond blanc avec timing vert. Plus le signal est ancien et plus le timing devient mauvais et passe à l’orange, puis au rouge, afin de vous éviter de prendre position lorsque le « train est déjà parti ».
L’indicateur Ichimoku Kinko Hyo est un indicateur de tendance le plus complet connu à ce jour en analyse technique. Constitué de 5 lignes basées sur les prix moyens sur trois horizons de temps,
L’indicateur Ichimoku Kinko Hyo permet à l’utilisateur :
• d’avoir une vue complète sur la tendance à long, moyen et court terme ;
• analyser à la fois la situation présente passée et future de la valeur ;
• déterminer les niveaux de support et de résistance importants;
• bâtir les stratégies de trading simple et efficace.
La méthode proposée dans Tradedcoder est une stratégie de swing trading, basée sur le croisement de la ligne KS (tendance à moyen terme) par les prix. La force du signal est déterminée en situant le signal dans son contexte à long terme, déterminée par le nuage de Kumo.
Les principales fonctionnalités
- Détection de signaux de swing trading, lorsque les cours croisent à la hausse ou à la baisse la ligne de KS
- Analyse du contexte du signal par rapport à la tendance long terme.
- Gestion du timing d’intervention optimal
Comprendre les signaux KS Cross :
Dans l’indicateur Ichimoku, la ligne KS représente un niveau important de support/résistance formé par les prix sur 26 périodes.
Particulièrement utilisée en swing trading sur l'ensemble des marchés. La stratégie KS Cross est donc une stratégie de suivi de tendance visant les mouvements de court et moyen terme. Ces mouvements apparaissent lorsque les prix franchissent à la hausse ou à la baisse un niveau de prix important, représenté par la ligne KS.
Le signal haussier apparait alors lorsque les cours croisent à la hausse la ligne de KS :
-
Le signal haussier est considéré comme fort (force 3) lorsqu’il intervient au-dessus de Kumo. Donc lorsqu’il est confirmé par la tendance des prix à long terme.
-
Le signal est de force 2 lorsque le croisement intervient dans le nuage de Kumo, donc dans une zone de neutralité à long terme.
-
Le signal est de force 1 lorsqu’il intervient à contre tendance, donc en dessous de la zone de Kumo.
Le signal baissier apparait alors lorsque les cours croisent à la hausse la ligne de KS.
-
Le signal haussier est considéré comme fort (force 3) lorsqu’il intervient au-dessus de Kumo. Donc lorsqu’il est confirmé par la tendance des prix à long terme.
-
Le signal est de force 2 lorsque le croisement intervient dans le nuage de Kumo, donc dans une zone de neutralité à long terme.
-
Le signal est de force 1 lorsqu’il intervient à contre tendance, donc en dessous de la zone de Kumo.
Gestion du timing
Le timing d’intervention dépend de l’ancienneté du signal. Bien attendu, il est plus intéressant de prendre une position au début d’un mouvement, donc au moment de l’apparition du signal de croisement.
Détecter rapidement et efficacement les configurations chartistes sur tous les marchés boursiers est indispensable pour sécuriser votre prise de décision.
La méthode « AutoChartDecoder » est développée selon le concept des figures appelées « Harmonic Pattern » établies par H.M. Gartley en 1932 et basées sur les ratios de Fibonacci.
L’analyse technique et la reconnaissance de tendances graphiques sont des tâches laborieuses pour un trader ou investisseur.
Vous le savez, le chartisme est à prendre en compte dans vos prises de décision. En utilisant la méthode ACD, basée sur des algorithmes mathématiques vous gagnez du temps en vous libérant de contraintes pour mieux réfléchir à vos investissements.
Quelle que soit votre méthode de travail, l'utilisation des configurations chartistes est importante pour prendre vos décisions et viendra enrichir et compléter vos stratégies en place.
Les principales fonctionnalités
- Analyse de la situation sur 26 figures harmoniques avec les règles strictes de filtrage des faux signaux.
- Check liste automatique permettant la sélection des signaux les plus prometteurs.
- Suggestion d’une stratégie avec stop, cible et calcul du ratio risque/rentabilité et de la taille de la position optimale.
Comprendre les figures harmoniques
Les motifs harmoniques construisent des structures de motifs géométriques (oscillations / jambes de retracement et de projection) à l'aide de séquences de Fibonacci. Ces structures harmoniques identifiées comme des modèles spécifiés (harmoniques) offrent des opportunités uniques pour les traders ou investisseurs, telles que les mouvements de prix potentiels et les points clés de continuation ou retournement de tendance.
Ce facteur ajoute un avantage pour les traders, car les modèles harmoniques tentent de fournir des informations très fiables sur les entrées de prix, les arrêts et les informations cibles. Cela peut être une différenciation clé avec d'autres indicateurs / oscillateurs et comment ils fonctionnent.
La reconnaissance experte des modèles aide les traders à quantifier et à réagir à l'évolution de l'environnement du marché. Les modèles de graphiques sont classés en modèles « Continuation » et « Retournement », qui sont ensuite classés comme modèles simples et complexes.
Les figures harmoniques sont créées à partir du nombre d’or qui quand elles se concrétisent permettent d’anticiper l’évolution du marché. Ces figures donnent un taux de réussite très important supérieur à 80 %.
Interprétation et validation des signaux
Les prix du marché affichent toujours un comportement de tendance, de consolidation et de retournement. Ils inversent rarement leurs tendances et leurs phases de transition pour se détourner d'une tendance précédente sur une seule barre.
Les variations de prix définissent des modèles de prix identifiables. Les phases de consolidation favorisent parfois les tendances dominantes avant leur formation et poursuivent leur orientation. Celles-ci sont appelées modèles de « continuation ». Certaines phases entraînent un retournement de la tendance antérieure et se poursuivent dans la nouvelle direction. Celles-ci sont appelées modèles de « retournement ».
Dans TradeDcoder, les figures Harmoniques seront automatiquement détectées et affichées dans votre MarketDcoder ainsi que dans votre graphique. Une fois la figure détectée, deux objectifs ainsi qu’un stop de protection seront automatiquement calculés et affichés.
Gestion du timing
Votre méthode intègre un calcul automatique du niveau de stop et des objectifs. Le stop est systématiquement placé :
- sous le point bas de 5 dernières périodes dans le cas d’une figure harmonique haussière.
- au-dessus d’un point haut de 5 dernières périodes dans le cas d’une figure harmonique baissière.
Les objectifs théoriques des cours sont fixés à 100% et 200% de retracement de Fibonacci qui a précédé la figure harmonique.
L’objectif et le stop permettent de calculer le Ratio Risk/Reward et donc d’évaluer la rentabilité potentielle de la stratégie proposée.
Le timing est considéré comme excellent lorsque ce ratio est égal ou supérieur à 3 et donc que votre stratégie peut vous rapporter 3 fois le montant que vous risquez de perdre en cas de déclenchement du stop. Le timing est moyen pour un R/R de 2 à 3 et inacceptable en dessous de 2.
Utilise l’interprétation des chandeliers Heikin Ashi associé aux indicateurs de puissance (RSI,Stoch) et de tendance (Waldata Trend Indicateur).
Les principales fonctionnalités
- Détection de signaux de début de swing haussier ou baissier avec les chandeliers Heikin Ashi.
- Suivi de position de A à Z avec un stop glissant basée sur Heikin Ashi.
- Indicateur Heikin Ashi Oscilateur (version exclusive Waldata) permettant de mettre en évidence l’évolution de la taille des corps de chandelier Heikin Ashi et mesurer ainsi la pression acheteuse et vendeuse.
Représentation en HeikinAshi
En analyse technique l’utilisation de l’indicateur Heikin Ashi, « barre moyenne » en japonais, est sans doute la meilleure façon de mettre en évidence les swings du marché.
Quel que soit l’unité de temps que vous utilisez (5 minutes, jours, semaine ou même mois), cette variante des chandeliers japonais vous permet de suivre à la perfection le rythme du marché.
Interprétation
Grâce à une technologie unique de filtrage des signaux et des profils préconfigurés, l’ATexpert HST vous permet de capturer des swings de retournement ou de continuation de tendance au choix.
Ceci sans avoir besoin de connaissances approfondies en analyse technique.
Bon à savoir
Les utilisateurs avertis, ayant déjà une méthode de travail, trouveront dans cet ATexpert un outil complémentaire, souple et puissant, permettant de sécuriser et optimiser leurs points d’entrée ou de sortie des positions.
L'analyse des moyennes mobiles est une composante importante de l'analyse technique en trading
Les moyennes mobiles fournissent des informations utiles sur la tendance d'un actif financier en lissant les fluctuations de prix pour donner une image plus claire du mouvement global du marché
Les principales fonctionnalités
- Détection du croisement de deux Moyennes mobiles
- Détection du croisement entre le cours et la moyenne court-terme
- Détection du croisement entre le cours et la moyenne long-terme
- Détection du croisement entre le cours et les deux moyennes mobiles
- Possibilité de sélectionner le type de Moyenne : MMA / MME / MMP / MMHULL
Voici quelques raisons pour lesquelles les traders utilisent les moyennes mobiles dans leur analyse technique :
Identification des Tendances
Les moyennes mobiles permettent de déterminer la direction générale de la tendance d'un actif. Une moyenne mobile à la hausse indique une tendance haussière, tandis qu'une moyenne mobile à la baisse suggère une tendance baissière
Confirmation de la Tendance
Les croisements entre différentes moyennes mobiles, telles que la croix d'une moyenne mobile courte sur une moyenne mobile longue, peuvent être interprétés comme des signaux de confirmation de la tendance.
Repérage des Points d'Entrée et de Sortie
Les traders utilisent souvent les croisements entre le prix et la moyenne mobile comme indicateurs pour déterminer les points d'entrée et de sortie. Par exemple, un croisement à la hausse peut signaler un point d'achat potentiel.
Détermination des Niveaux de Support et de Résistance
Les moyennes mobiles peuvent également servir de niveaux de support et de résistance dynamiques, où le prix peut rebondir ou rencontrer une certaine pression.
Bon à savoir
Les utilisateurs avertis, ayant déjà une méthode de travail, trouveront dans cet ATexpert un outil complémentaire, souple et puissant, permettant de sécuriser et optimiser leurs points d’entrée ou de sortie des positions.
La majorité de traders et investisseurs le savent – sur le marché le plus difficile, c’est de trouver le moment opportun pour clôturer une position. Cette difficulté est encore plus grande lorsque la position est gagnante et que le marché s’emballe dans votre sens. Toutefois nous le savons tous - les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel…
Afin de vous aider, dans la gestion de vos positions, l’ATexpert DME (Détecteur de Mouvement d’Emballement) vous détecte à quel moment sortir impérativement d’une position.
Les principales fonctionnalités
- Le MarketDcoder de l’ATexpert DME vous permet d’analyser une liste des valeurs et de détecter instantanément toutes les valeurs pour lesquelles l’algorithme de l’ATexpert met en évidence une situation d’emballement à la hausse ou à la baisse.
- Graphiquement, la zone d’emballement est visible directement sur le graphique des prix grâce à la coloration syntaxique de la zone en question.
- La situation d’emballement est suivie graphiquement et dans le MarketDcoder à l’aide un seuil d’invalidation, placé sous les prix actuels et en tenant compte de la volatilité propre à chacune des valeurs.
- Le degré d’emballement (1 à 3) est analysé en permanence par l’algorithme de l’ATexpert. Plus le degré est élevé, plus le risque de fin du mouvement est élevé.
- Lorsque les cours clôturent en dessous du seuil d’invalidation, le MarketDcoder et le graphique vous préviennent de la fin du mouvement.
Interprétation et validation des signaux
L’ATexpert a pour objectif de détecter tout mouvement extrêmement fort (d’emballement) à la hausse comme à la baisse, puis de le suivre jusqu’à la fin.
Ainsi, lorsque le mouvement d’emballement est détecté sur l’une des valeurs de votre portefeuille, vous êtes immédiatement prévenu. Vous pouvez surveiller la position de près afin de sortir rapidement lorsque la tendance commence à stagner.
De plus, dans votre ATexpert le mouvement est suivi par un seuil d’invalidation calculé en fonction de la volatilité propre à chacune des valeurs. Lorsque le seuil est dépassé en clôture, l’ATexpert vous prévient immédiatement en vous incitant de clôturer immédiatement votre position.